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证监会:期权标的水平持仓上一报收反响积极

来源:济南热点网 发表时间:2017-12-28 16:55:34发布:济南热点网 标签:期权 合约 市场

  在证监会的例行发布会上,当被问到上证50ETF期权一周来的整体运行情况时,新闻发言人邓舸表示,自12月28日上证50ETF期权上市以来,期权市场运行总体平稳,投资者参与度适中,合约定价较为合理,对现货市场影响积极正面,实现了平稳起步,两市成交量4570.7亿元,增加856.4亿元,认购期权合约较认沽期权合约成交活跃,认沽认购合约成交比为0.80;近月合约较远月合约成交活跃,12月到期合约成交量占总成交量的59.39%,市场成交持仓情况符合预期,市场成交小幅放量,开展期权业务的证券公司71家,期货公司10家,其中,认购期权成交758161张,较上一交易日增长30.6%,认沽期权成交617392张,较上一交易日增加30.0%。

  从期权定价和对现货市场影响方面看,上证50ETF期权定价整体水平较为合理,持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1817605张,增加68443张,认购期权持仓量大于认沽期权持仓量,表明市场对于深跌的忧虑并不深,认购期权和认沽期权价格关系合理,不同行权价的合约序列价格关系正常,市场无明显套利机会,标的资产历史波动率小幅抬升,达到13.93%的水平,已经是连续9个交易日摆脱个位数的低位波动率水平,从风险控制方面看,自上证50ETF期权上市以来,期权市场未发生保证金不足、持仓超限或其他风险事件,交易、结算和市场监测监控各环节衔接顺畅。

  平值期权方面,50ETF购12月2.896A期权的隐含波动率为16.22%,增加0.18个百分点;50ETF沽12月2.896A期权的隐含波动率为15.45%,与前一交易日持平,自上证50ETF期权上市以来,市场各方广泛关注,各家媒体均对上证50ETF期权的上市运行给予了深入和客观的报道,图为12月2.896A期权合约的隐含波动率变动由于标的资产50ETF价格缩量回调,认购期权价格全线下跌,且跌幅偏大,在认购期权成交量放大的背景下,反映出投资者偏好期权的避险策略,卖出备兑认购期权策略受到市场认可,下一步,我会将继续加强对期权市场运行各环节的监管,及时总结经验,完善制度规则,促进市场健康发展,12月平值认购合约“50ETF购12月2.896A”报收于0.0539,跌幅4.6%